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トレード記録【12月9日~12月13日】と破産確率のお話

トレード結果【12.16~12.20】と破産確率2

こんにちは!くま吉です。(@hanatare_kuma

FXトレード記録、2019年月12月16日 ~ 12月20日の期間損益は、+13.8pipsでした!

先週に続いて、今週もプラスで終えることができました。

なにか、コツのようなものを掴んだのでしょうか。

プラスで終えられる日が増えています。

とはいえ、今週は少し危ない場面もありました。

少しずつ利益を重ねていたのに突然全部を失うくらい大きな損失を出す、コツコツドカンです。

詳しい内容については、以下をご覧ください。

トレード記録

16日(月) + 18.6pips

17日(火) + 12.9pips

18日(水) + 11.2pips

19日(木)  – 70.2pips

20日(金) + 41.3pips

期間損益 + 13.8pips

 pips(ピップス)って?

pips(ピップス) というのは pip の複数形です。

pip は Percentage in point の略で、一番小さい通貨単位の1%を意味します。

日本円では1円が一番小さい通貨単位ですから、1pip とは 0.01円 のことを表します。

つまり、利確+1pipsという場合は、0.01円分の差益をとったという意味になります。

課題となる破産確率

今週はピックアップトレードをお休みして、一週間の利益と損失について分析しようと思います。

上のトレード記録にある通り、5日間のトレードのうち4日間はプラスで終えることができました。

これは、少し前までの自分と比べるととても大きな成長です。

良くて半々、ほとんどはマイナスで終える日の方が多かったのですから。

しかし、4日間をプラスで終えた今週のトレードも、実は課題がいっぱい。

それは破産確率の高さです。

あらためて、今週のトレード内容を振り返ってみましょう。

利益と損失の詳細

損益分析表 2019.12.222②

上の表にある回数は、「ポジション1つを1」と数えています。

例えば、9時に1つのポジションをもったとします。

9時2分に追加で1つ、さらに9時5分にも1つポジションを追加したとしましょう。

その場合は、合計3つのポジションをもっているので、「回数は3」と記録しています。

その後、決済をした段階でプラスならば「利確トレード」、マイナスならば「損切りトレード」と分けます。

表からもわかるように、1日のうちに何度もポジションをもっているため勝率はそれほど高くありません。

一週間を通した勝率は58%です。

そしてリスクリワードは0.75です

リスクリワードとは、リスクリワードレシオのこと。

リスクとは損失、リワードとは利益、レシオとは割合。

つまり、利益と損失の割合のことを表します(損益率ともいいます)。

例えば、5回の利確トレードで利益が100pips、2回の損切りトレードで損失が-80pipsだったとしましょう。

この場合のリスクリワードは、次の計算で求められます。

平均利益  100 ÷ 5 = 20

平均損失  80 ÷ 2 = 40

リスクリワード 20 ÷ 40 = 0.5

この場合「リスクリワードは0.5である」と表現します。

 

ちなみに、リアルトレードを始めた11月1日から12月20日までのリスクリワードについて調べてみると、次のような結果になりました。

① リスクリワードが 0.5を上回った日

11月… 10日間(トレードをした全17日間のうちの 59%)

12月… 7日間(トレードをした全13日間のうちの 54%)

② リスクリワードが 1を上回った日

11月… 2日間(トレードをした全17日間のうちの 12%)

12月… 5日間(トレードをした全13日間のうちの 38%)

リスクリワードは一般的に最低でも1以上、望ましいのは2~3程度といわれます。

ただ、トレード手法によって目標とするリスクリワードは違い、長期保有するトレードほどリスクリワードが大きくなることが望ましいそうです。

自分はデイトレード中心で、たまにスキャルピングという短期保有のトレードですから、その場合はぎりぎり1くらいあればあとは勝率でカバーできるそうです。

 

同じように、勝率についても調べてみました。

① 勝率が 50%を上回った日

11月… 7日間(トレードをした全17日間のうちの 41%)

12月… 9日間(トレードをした全13日間のうちの 69%)

② 勝率が 70%を上回った日

11月… 2日間(トレードをした全17日間のうちの 12%)

12月… 6日間(トレードをした全13日間のうちの 46%)

少しずつ成績が上がってきた12月で見ても、勝率が 70%を超える日は 46%。

まだ半々といったところです。

バルサラの破産確率表

ここで、先週の勝率とリスクリワードを、バルサラの破産確率表に当てはめてみましょう。

バルサラの破産確率表

勝率は58%だったので55%の部分を横に見ます。

同じくリスクリワードは0.75の部分を縦に見て、2つが交わる部分の数字に注目です。

結果は…、100%。

これは「この一週間のトレード総合して考えると、今後あなたが破産する確率は100%です」という意味です。

 

そう、まだまだ全然なのです。

今のトレードを続けていたら、いずれ確実に破産してしまうのですから(涙)

慎重派の私にとって、破産確率なんて1%だって高いと感じるくらいです。

絶対破産しないように、0%でなくてはならないのです。

 

 

ここでもう一度、今週のトレード内容を詳しく見てみましょう。

損益分析表 2019.12.222②

トレード回数が極端に多い、17日(火)と19日(木)の破産確率が100%になっていることに注目です。

実はこの2日間は、大きな損切りトレードから始まってしまい、取り返そうとするうちにトレード回数が増えてしまったのでした。

17日(火)は相場に助けられ、なんとかプラスに転じて終えることができました。

しかし19日(木)はそう上手くいかず、最終的に-70.2pipsという大きな損失を出す結果に…。

まさにコツコツドカン。

少しずつ利益を積み上げて、一気に失うという典型的な流れですよね(涙)

この大きな負けをなくさない限り、自分には常に高い破産確率が付きまとうことになります。

破産確率を下げるために

では、破産確率を下げるためにはどうすればよいのか。

主に2つの方法が考えられます。

  1. リスクリワードを上げる
  2. 勝率を上げる

どちらも言うのは簡単なのですが、実際にやるのはそう簡単ではありません。

 

リスクリワードを上げるには「1回あたりの平均損失よりも平均利益が多くなるようにトレードする」必要があります。

これによって「利益を伸ばそうと無理をしたり、少しの損失でも損切りをしてチャンスを逃したりしてしまうトレード」が増えます。

すると結局は、勝率を下げる結果になることが多いのです。

また、勝率を上げるということは「プラスで終えるトレードを増やし、マイナスで終えるトレードを減らす」必要があります。

これによって「わずかな利益が出てもすぐに決済をしたり、含み損になっているときにはなかなか損切ができずに損失を増やしてしまったりするトレード」が増えます。

すると結局は、リスクリワードを下げる結果になることが多いのです。

 

つまり、「~を上げたい!」という感情に任せたトレードをしているうちは、破産確率は改善しないと思うのです。

根拠が明確で感情の入らないシステマティックなトレードをするしかありません。

そのためには、しっかりとした自分のトレードルールをもつことが必要となるでしょう。

今の努力の日々は、そのトレードルールを見つけ出し、精度を高めるために磨きあげる時間なのだと考えています。

 

バルサラの破産確率表からは、「リスクリワードが1のときに破産確率が0%となるためには、70%以上の勝率が必要」ということがわかります。

ですから当面は、「リスクリワード1以上、勝率70%以上」を意識してトレードに取り組んでいきます。

まとめ

今年も残すところ、あと10日程になりましたね。

海外投資家さんたちがクリスマス休暇に入ったためか、相場は穏やかに落ち着いており、動きがあまりありません。

ここから年末までは、無理に1日10pipsを達成しようとするのではなく、大きな損失をださないことを第一に考えていきます。

少し時間ができるので、トレードの勉強をしたり来年のリピート系FXの運用についてバージョンアップしたりして過ごします。

歩みはとてもゆっくりですが、今後も努力を続けていきますので、応援をいただけたらうれしいです。

 

それではまた。

くま吉でした!

 

あなたにたくさんの幸せがありますように♪